Сравнение PUI с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и ^SP500TR
Основные характеристики
PUI:
1.90
^SP500TR:
2.23
PUI:
2.62
^SP500TR:
2.97
PUI:
1.33
^SP500TR:
1.42
PUI:
1.46
^SP500TR:
3.31
PUI:
9.47
^SP500TR:
14.64
PUI:
2.84%
^SP500TR:
1.91%
PUI:
14.10%
^SP500TR:
12.52%
PUI:
-43.20%
^SP500TR:
-55.25%
PUI:
-8.55%
^SP500TR:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.10% соответственно.
PUI
24.46%
-5.86%
12.82%
26.00%
4.81%
7.78%
^SP500TR
26.03%
0.36%
9.25%
26.67%
14.81%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUI и ^SP500TR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.