Сравнение PUI с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности PUI и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.26% соответственно.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
^SP500TR
26.70%
3.09%
13.28%
32.85%
15.78%
13.26%
Основные характеристики
| PUI | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 12.24% |
| Макс. просадка | -43.20% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUI и ^SP500TR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.