PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PUI с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PUI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
324.09%
625.28%
PUI
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUI:

1.90

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

PUI:

2.62

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

PUI:

1.33

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

PUI:

1.46

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

PUI:

9.47

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

PUI:

2.84%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

PUI:

14.10%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

PUI:

-43.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PUI:

-8.55%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.10% соответственно.


PUI

С начала года

24.46%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

12.82%

1 год

26.00%

5 лет

4.81%

10 лет

7.78%

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PUI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.902.23
Коэффициент Сортино PUI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.622.97
Коэффициент Омега PUI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.42
Коэффициент Кальмара PUI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.463.31
Коэффициент Мартина PUI, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4714.64
PUI
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
2.23
PUI
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PUI и ^SP500TR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.55%
-2.57%
PUI
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
3.79%
PUI
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab