Сравнение PUI с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и ^SP500TR
Основные характеристики
PUI:
2.52
^SP500TR:
1.75
PUI:
3.40
^SP500TR:
2.36
PUI:
1.43
^SP500TR:
1.32
PUI:
2.20
^SP500TR:
2.66
PUI:
10.52
^SP500TR:
11.02
PUI:
3.41%
^SP500TR:
2.04%
PUI:
14.23%
^SP500TR:
12.89%
PUI:
-43.20%
^SP500TR:
-55.25%
PUI:
-3.01%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.08% соответственно.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
^SP500TR
2.42%
-1.61%
7.42%
19.77%
15.10%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и ^SP500TR
PUI
^SP500TR
Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUI и ^SP500TR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.