Сравнение PUI с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и ^SP500TR
Основные характеристики
PUI:
1.12
^SP500TR:
-0.08
PUI:
1.51
^SP500TR:
-0.00
PUI:
1.21
^SP500TR:
1.00
PUI:
1.41
^SP500TR:
-0.08
PUI:
4.62
^SP500TR:
-0.39
PUI:
3.79%
^SP500TR:
3.31%
PUI:
15.70%
^SP500TR:
15.95%
PUI:
-43.20%
^SP500TR:
-55.25%
PUI:
-8.85%
^SP500TR:
-17.26%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.28% соответственно.
PUI
0.12%
-2.19%
-3.92%
17.87%
8.27%
8.16%
^SP500TR
-13.42%
-11.96%
-11.19%
-1.18%
15.63%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и ^SP500TR
PUI
^SP500TR
Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUI и ^SP500TR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 7.27%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.